Сравнение USAUX с NEA

С начала года, USAUX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у NEA с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции NEA по среднегодовой доходности: 14.08% против 3.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEA равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и NEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USAUX и NEA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности NEA в 7.42%

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и NEA.

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.