Сравнение URINX с USBLX
URINX (USAA Target Retirement Income Fund) and USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) are both mutual funds - URINX is a Target Retirement Date fund managed by Victory, while USBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. Over the past 10 years, URINX returned 5.82%/yr vs 8.21%/yr for USBLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. URINX charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for USBLX.
Доходность
Сравнение доходности URINX и USBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URINX показывает доходность 5.44%, а USBLX немного выше – 5.49%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.21% соответственно.
URINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.82%
USBLX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам URINX и USBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.44% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 5.49% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
Correlation
The correlation between URINX and USBLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between URINX and USBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URINX vs. USBLX — Ранг доходности на риск
URINX
USBLX
Сравнение URINX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URINX | USBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.81 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 13.46 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URINX и USBLX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и USBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URINX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -33.49% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -5.24% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -11.66% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -20.51% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -21.93% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.14% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.29% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.09% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и USBLX
USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеют волатильность 2.44% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URINX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.49% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 5.25% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 6.53% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 8.70% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 9.10% | -3.23% |
Сравнение комиссий URINX и USBLX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и USBLX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности USBLX в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.84% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.26% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
URINX and USBLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USBLX has higher volatility (2.49%) compared to URINX (2.44%). In terms of maximum drawdown, URINX dropped -15.27% vs USBLX's -33.49%.
USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URINX и USBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор