Сравнение URINX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 5.47% против 14.06% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и SCHX
URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
URINX
SCHX
Сравнение URINX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.94 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.45 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.48 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 6.81 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.94 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.80 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между URINX и SCHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и SCHX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и SCHX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -34.33% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -9.02% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -25.41% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -34.33% | +19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -5.59% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.00% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.64% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и SCHX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.29% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 9.67% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 18.33% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 17.13% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 18.13% | -12.34% |