Сравнение URINX с USSPX
URINX (USAA Target Retirement Income Fund) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both mutual funds - URINX is a Target Retirement Date fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, URINX returned 5.75%/yr vs 15.50%/yr for USSPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. URINX charges 0.04%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.
Доходность
Сравнение доходности URINX и USSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 5.75% против 15.50% соответственно.
URINX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 5.75%
USSPX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам URINX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.58% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 11.07% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Correlation
The correlation between URINX and USSPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between URINX and USSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URINX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
URINX
USSPX
Сравнение URINX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.14 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 14.54 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.54 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок URINX и USSPX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и USSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URINX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -55.39% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -8.92% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -19.64% | +14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -26.88% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -33.64% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.76% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.13% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.92% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и USSPX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 1.89%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URINX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.94% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 9.06% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 11.97% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 17.50% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 18.36% | -12.52% |
Сравнение комиссий URINX и USSPX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USSPX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и USSPX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности USSPX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.79% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 3.74% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
URINX and USSPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSPX has higher volatility (2.94%) compared to URINX (1.89%). In terms of maximum drawdown, URINX dropped -15.27% vs USSPX's -55.39%.
URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URINX и USSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор