PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URINX с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URINX (USAA Target Retirement Income Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - URINX is a Target Retirement Date fund managed by Victory, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, URINX returned 5.75%/yr vs 2.57%/yr for FBND. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. URINX charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности URINX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции URINX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 5.75% против 2.57% соответственно.

URINX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.04%
1 год
13.03%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.75%

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URINX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.58%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between URINX and FBND is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.38

Over the past year, URINX and FBND have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с URINX:
URINX с USSPXURINX с ITOTURINX с FHNDXURINX с PBRNXURINX с SCHXURINX с TCLEXURINX с FXIFX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

URINX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.34

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
1.97

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.91

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

5.77

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.34

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.45

+0.70

Просадки

Сравнение просадок URINX и FBND

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URINXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-17.25%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-2.66%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-5.94%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-17.25%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-17.25%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.32%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.35%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и FBND

USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что URINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URINXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.26%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

2.73%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

3.86%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

5.92%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

6.09%

-0.25%

Сравнение комиссий URINX и FBND

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и FBND

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.79%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Часто задаваемые вопросы

URINX and FBND have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URINX has higher volatility (1.89%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, URINX dropped -15.27% vs FBND's -17.25%.

URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URINX и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор