Сравнение URINX с TCLEX

С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у TCLEX с доходностью -0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URINX имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции TCLEX немного впереди с 5.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLEX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и TCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между URINX и TCLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности TCLEX в 5.38%

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и TCLEX.

USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) имеют волатильность 2.61% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.