PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с FHNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URINX с FHNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URINX (USAA Target Retirement Income Fund) and FHNDX (Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, URINX returned 4.97%/yr vs 4.88%/yr for FHNDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. URINX charges 0.04%/yr vs 0.24%/yr for FHNDX.

Доходность

Сравнение доходности URINX и FHNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у FHNDX с доходностью 6.89%.

URINX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.04%
1 год
13.03%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.75%

FHNDX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.43%
1 год
16.34%
3 года*
11.75%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URINX и FHNDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.58%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%
FHNDX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6		6.89%14.56%7.19%12.95%-16.38%8.72%13.59%18.58%-6.83%

Correlation

The correlation between URINX and FHNDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between URINX and FHNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6

Часто сравнивают с URINX:
URINX с USSPXURINX с ITOTURINX с FBNDURINX с PBRNXURINX с SCHXURINX с TCLEXURINX с FXIFX
Часто сравнивают с FHNDX:
FHNDX с FXAIXFHNDX с FLCNXFHNDX с FYTKXFHNDX с FISNXFHNDX с LTRIXFHNDX с FRKMXFHNDX с FRHMX

Доходность на риск

URINX vs. FHNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FHNDX
Ранг доходности на риск FHNDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c FHNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXFHNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.47

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.55

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.11

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

13.58

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. FHNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHNDX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и FHNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXFHNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.73

+0.41

Просадки

Сравнение просадок URINX и FHNDX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FHNDX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FHNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URINXFHNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-22.68%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-5.46%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-7.87%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-22.68%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.40%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.79%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.25%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и FHNDX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URINXFHNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.59%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

5.73%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

6.89%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

8.95%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

9.71%

-3.87%

Сравнение комиссий URINX и FHNDX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FHNDX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и FHNDX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FHNDX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHNDX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6		3.55%2.77%2.62%2.66%5.94%7.22%4.45%3.01%1.37%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.79%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, URINX and FHNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHNDX has higher volatility (2.59%) compared to URINX (1.89%). In terms of maximum drawdown, URINX dropped -15.27% vs FHNDX's -22.68%.

URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URINX и FHNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор