Сравнение URINX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 5.51% против 13.71% соответственно.
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и ITOT
URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
URINX
ITOT
Сравнение URINX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.96 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.47 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.52 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 7.10 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.96 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.54 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между URINX и ITOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и ITOT
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и ITOT
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -55.20% | +39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -8.90% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -25.36% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -35.00% | +19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -5.36% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -7.02% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.63% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и ITOT
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.57%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 5.43% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 9.78% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 18.68% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 17.36% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 18.24% | -12.45% |