PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.14%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 8.66% против 7.54% соответственно.

URFRX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.93%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий URFRX и USBLX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.74

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.46

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

7.14

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между URFRX и USBLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и USBLX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		7.04%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и USBLX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-33.49%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.48%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-20.51%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-21.93%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.82%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.31%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.53%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и USBLX

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.86%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

4.78%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

8.47%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

8.63%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

9.06%

+3.98%