PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URFRX с USSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с USSPX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или USSPX.

Корреляция

Корреляция между URFRX и USSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URFRX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URFRX:

0.50

USSPX:

0.39

Коэф-т Сортино

URFRX:

0.81

USSPX:

0.71

Коэф-т Омега

URFRX:

1.12

USSPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

URFRX:

0.55

USSPX:

0.40

Коэф-т Мартина

URFRX:

2.22

USSPX:

1.44

Индекс Язвы

URFRX:

3.10%

USSPX:

5.66%

Дневная вол-ть

URFRX:

12.94%

USSPX:

19.70%

Макс. просадка

URFRX:

-38.72%

USSPX:

-55.39%

Текущая просадка

URFRX:

-2.73%

USSPX:

-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.24% против 10.52% соответственно.

URFRX

С начала года

2.31%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-1.75%

1 год

6.22%

5 лет

6.94%

10 лет

2.24%

USSPX

С начала года

-3.28%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-7.14%

1 год

7.45%

5 лет

13.73%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URFRX и USSPX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USSPX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USSPX
USAA 500 Index Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URFRX и USSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг риск-скорректированной доходности URFRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URFRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URFRX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и USSPX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности USSPX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		2.62%2.69%2.44%2.68%4.76%1.65%2.31%2.32%2.03%3.78%0.00%2.34%
USSPX
USAA 500 Index Fund		1.06%1.05%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и USSPX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 3.64%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...