Сравнение URFRX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. UCEQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или UCEQX.
Основные характеристики
| URFRX | UCEQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.00% | 17.65% |
| Дох-ть за 1 год | 21.64% | 24.94% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 2.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.78% | 6.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.67% | 5.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 13.17 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 9.44% | 11.83% |
| Макс. просадка | -38.72% | -38.00% |
| Текущая просадка | -0.86% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между URFRX и UCEQX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и UCEQX
С начала года, URFRX показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 2.67% против 5.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и UCEQX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и UCEQX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности UCEQX в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.14% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 1.79% | 2.11% | 1.79% | 3.35% | 1.27% | 2.14% | 1.96% | 1.42% | 1.50% | 1.26% | 1.86% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и UCEQX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, примерно равная максимальной просадке UCEQX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и UCEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и UCEQX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 2.61%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.