Сравнение URFRX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.30% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и VTIVX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
URFRX
VTIVX
Сравнение URFRX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.99 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.94 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 8.78 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и VTIVX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и VTIVX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -51.69% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.73% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -25.10% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -31.42% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -6.08% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.37% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.16% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и VTIVX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.17% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 8.20% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 13.73% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 13.45% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 14.76% | -1.72% |