Сравнение URFRX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или VTIVX.
Основные характеристики
| URFRX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.83% | 16.50% |
| Дох-ть за 1 год | 23.81% | 28.26% |
| Дох-ть за 3 года | 0.43% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.91% | 10.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.75% | 8.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 16.02 | 18.20 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 9.46% | 10.09% |
| Макс. просадка | -38.72% | -51.69% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между URFRX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и VTIVX
С начала года, URFRX показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 2.75% против 8.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и VTIVX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и VTIVX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VTIVX в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.13% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.96% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и VTIVX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и VTIVX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.