Сравнение URFRX с UCAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и UCAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и UCAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.98% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у UCAGX с доходностью 0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URFRX имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции UCAGX немного отстают с 8.49%.
URFRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.75%
UCAGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и UCAGX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UCAGX в 1.24%.
Доходность на риск
URFRX vs. UCAGX — Ранг доходности на риск
URFRX
UCAGX
Сравнение URFRX c UCAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | UCAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.06 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.08 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 9.36 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | UCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и UCAGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и UCAGX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности UCAGX в 11.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.98% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.00% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и UCAGX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки UCAGX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и UCAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | UCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -29.07% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -8.02% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -25.37% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -29.07% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.88% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.95% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.11% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и UCAGX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.48%, в то время как у USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | UCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.16% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.44% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 13.62% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 14.07% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 14.14% | -1.10% |