PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с UCAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URFRX с UCAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

URFRX (USAA Target Retirement 2040 Fund) and UCAGX (USAA Cornerstone Aggressive Fund) are both mutual funds - URFRX is a Target Retirement Date fund managed by Victory, while UCAGX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. Over the past 10 years, URFRX returned 9.43%/yr vs 9.28%/yr for UCAGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. URFRX charges 0.02%/yr vs 1.24%/yr for UCAGX.

Доходность

Сравнение доходности URFRX и UCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URFRX показывает доходность 10.69%, а UCAGX немного ниже – 10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URFRX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции UCAGX немного отстают с 9.28%.

URFRX

1 день
0.38%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.67%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.43%

UCAGX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.90%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.82%
1 год
24.45%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URFRX и UCAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		10.69%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.24%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%

Correlation

The correlation between URFRX and UCAGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.98

The correlation between URFRX and UCAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с VFORXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VOOURFRX с SCHX
Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с PEYUCAGX с VIGAXUCAGX с AGTHX

Доходность на риск

URFRX vs. UCAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c UCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXUCAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.32

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.29

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.11

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

13.67

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. UCAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCAGX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и UCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXUCAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок URFRX и UCAGX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки UCAGX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и UCAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URFRXUCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-29.07%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.02%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-16.61%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-25.37%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-29.07%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.60%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.90%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.82%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и UCAGX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 2.98%, в то время как у USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URFRXUCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.33%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.62%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

10.73%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

14.13%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

14.17%

-1.09%

Сравнение комиссий URFRX и UCAGX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UCAGX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и UCAGX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности UCAGX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		10.02%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.37%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, URFRX and UCAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCAGX has higher volatility (3.33%) compared to URFRX (2.98%). In terms of maximum drawdown, URFRX dropped -39.33% vs UCAGX's -29.07%.

URFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URFRX и UCAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор