PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URFRX с UCAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URFRX и UCAGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности URFRX и UCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.89%
URFRX
UCAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URFRX:

0.87

UCAGX:

0.30

Коэф-т Сортино

URFRX:

1.18

UCAGX:

0.44

Коэф-т Омега

URFRX:

1.17

UCAGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

URFRX:

0.66

UCAGX:

0.29

Коэф-т Мартина

URFRX:

5.28

UCAGX:

1.68

Индекс Язвы

URFRX:

1.65%

UCAGX:

2.17%

Дневная вол-ть

URFRX:

10.00%

UCAGX:

12.06%

Макс. просадка

URFRX:

-38.72%

UCAGX:

-29.07%

Текущая просадка

URFRX:

-6.93%

UCAGX:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у UCAGX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям UCAGX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.97% соответственно.


URFRX

С начала года

7.95%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

0.00%

1 год

8.54%

5 лет

3.09%

10 лет

2.21%

UCAGX

С начала года

2.98%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-4.90%

1 год

3.43%

5 лет

2.96%

10 лет

2.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URFRX и UCAGX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UCAGX в 1.24%.


UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
График комиссии UCAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии URFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URFRX c UCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URFRX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.870.30
Коэффициент Сортино URFRX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.180.44
Коэффициент Омега URFRX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.07
Коэффициент Кальмара URFRX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.660.29
Коэффициент Мартина URFRX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.281.68
URFRX
UCAGX

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UCAGX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и UCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
0.30
URFRX
UCAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и UCAGX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как UCAGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund
2.26%2.44%2.68%4.76%1.65%2.31%2.32%2.03%3.78%0.00%2.34%1.92%
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
0.00%1.96%0.66%1.16%1.29%1.51%1.62%1.12%1.48%1.45%1.44%1.20%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и UCAGX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки UCAGX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и UCAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.93%
-10.37%
URFRX
UCAGX

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и UCAGX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.56%, в то время как у USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.56%
7.62%
URFRX
UCAGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab