Сравнение URFRX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.72% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и VFORX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
URFRX
VFORX
Сравнение URFRX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.02 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.98 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 8.84 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и VFORX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и VFORX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -51.63% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.88% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -24.32% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -29.35% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.68% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.82% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.99% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и VFORX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.59% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.82% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.55% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 12.58% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 12.39% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.66% | -0.62% |