Сравнение URFRX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или VFORX.
Основные характеристики
| URFRX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.00% | 14.27% |
| Дох-ть за 1 год | 21.64% | 24.53% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.78% | 9.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.67% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 15.83 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 9.44% | 9.86% |
| Макс. просадка | -38.72% | -51.63% |
| Текущая просадка | -0.86% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между URFRX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и VFORX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URFRX показывает доходность 14.00%, а VFORX немного выше – 14.27%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 2.67% против 8.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и VFORX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и VFORX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VFORX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.14% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.08% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и VFORX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и VFORX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 2.61% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.