PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.14%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.70% соответственно.

URFRX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.93%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOOURFRX с SCHX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOGUSCRX с USSPX

Сравнение комиссий URFRX и USCRX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.11

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.08

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

9.19

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между URFRX и USCRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и USCRX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		7.04%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и USCRX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-49.07%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.63%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-24.00%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-24.00%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.75%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-5.48%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и USCRX

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеют волатильность 4.59% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.39%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.81%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

10.79%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

11.51%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

11.05%

+1.99%