Сравнение URFRX с USCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USCRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или USCRX.
Основные характеристики
| URFRX | USCRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.52% | 9.20% |
| Дох-ть за 1 год | 21.07% | 17.08% |
| Дох-ть за 3 года | 3.67% | 2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.69% | 5.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.83% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 17.14 | 16.16 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.23% |
| Дневная вол-ть | 9.43% | 8.19% |
| Макс. просадка | -38.72% | -49.11% |
| Текущая просадка | -2.53% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между URFRX и USCRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и USCRX
С начала года, URFRX показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 6.83% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и USCRX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c USCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и USCRX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности USCRX в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 3.54% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% | 3.99% | 4.65% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 1.93% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.70% | 2.06% | 2.86% | 2.49% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и USCRX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и USCRX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.