Сравнение URFFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.14% соответственно.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и VOO
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
URFFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
URFFX
VOO
Сравнение URFFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.55 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 7.31 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и VOO
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и VOO
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -33.99% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -11.98% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -24.52% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -33.99% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.55% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.72% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.55% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и VOO
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.36% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.34% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.47% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 18.11% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.82% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.99% | -3.68% |