Сравнение URFFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.04% соответственно.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и SWPPX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
URFFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
URFFX
SWPPX
Сравнение URFFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.97 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 7.29 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.97 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и SWPPX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и SWPPX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -55.06% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -12.10% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -24.51% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -33.80% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.26% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -10.00% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.52% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и SWPPX
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.36% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.36% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.55% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 18.32% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.94% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 18.21% | -3.90% |