Сравнение URFFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
URFFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFFX или SWPPX.
Основные характеристики
| URFFX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 21.44% |
| Дох-ть за 1 год | 22.92% | 33.31% |
| Дох-ть за 3 года | 4.09% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.37% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 19.89 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 12.30% |
| Макс. просадка | -39.98% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.89% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между URFFX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFFX и SWPPX
С начала года, URFFX показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и SWPPX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и SWPPX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 3.01% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% | 3.45% | 3.88% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и SWPPX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и SWPPX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 2.49%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.