PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URFFX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с SWPPX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

URFFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFFX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между URFFX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности URFFX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.77%
525.10%
URFFX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URFFX:

0.48

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

URFFX:

0.75

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

URFFX:

1.11

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

URFFX:

0.50

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

URFFX:

2.14

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

URFFX:

3.32%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

URFFX:

14.96%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

URFFX:

-39.98%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

URFFX:

-5.14%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.99% соответственно.

URFFX

С начала года

-0.07%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-2.02%

1 год

6.79%

5 лет

7.00%

10 лет

2.59%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URFFX и SWPPX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
График комиссии URFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URFFX: 0.58%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URFFX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг риск-скорректированной доходности URFFX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URFFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа URFFX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
URFFX: 0.48
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино URFFX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URFFX: 0.75
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега URFFX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
URFFX: 1.11
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара URFFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
URFFX: 0.50
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина URFFX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
URFFX: 2.14
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.54
URFFX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и SWPPX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SWPPX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		2.49%2.49%1.99%2.57%4.77%1.78%2.21%2.19%1.94%3.26%0.00%2.05%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и SWPPX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.14%
-9.86%
URFFX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и SWPPX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 10.21%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
14.19%
URFFX
SWPPX