Сравнение URFFX с SWYMX
URFFX (USAA Target Retirement 2050 Fund) and SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, URFFX returned 9.69%/yr vs 9.79%/yr for SWYMX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. URFFX charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for SWYMX.
Доходность
Сравнение доходности URFFX и SWYMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью 13.73%.
URFFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 8.22%
SWYMX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам URFFX и SWYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 15.67% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 13.73% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
Correlation
The correlation between URFFX and SWYMX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between URFFX and SWYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URFFX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск
URFFX
SWYMX
Сравнение URFFX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URFFX | SWYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.74 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 11.77 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URFFX и SWYMX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и SWYMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URFFX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -30.48% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.55% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -14.95% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -25.37% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.45% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.98% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и SWYMX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 3.20%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URFFX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.68% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.19% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 12.24% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 14.87% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 15.60% | -1.25% |
Сравнение комиссий URFFX и SWYMX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и SWYMX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SWYMX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.76% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 5.59% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, URFFX and SWYMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYMX has higher volatility (3.68%) compared to URFFX (3.20%). In terms of maximum drawdown, URFFX dropped -44.25% vs SWYMX's -30.48%.
URFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URFFX и SWYMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор