Сравнение URFFX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
URFFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFFX или SCHB.
Основные характеристики
| URFFX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 17.72% |
| Дох-ть за 1 год | 20.89% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 5.21% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.01% | 14.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.17% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 12.97% |
| Макс. просадка | -39.98% | -35.27% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между URFFX и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFFX и SCHB
С начала года, URFFX показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и SCHB
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFFX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и SCHB
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SCHB в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 3.01% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% | 3.45% | 3.88% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.94% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и SCHB
Максимальная просадка URFFX за все время составила -39.98%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и SCHB
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 2.98%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.