Сравнение URFFX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.98% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.72% соответственно.
URFFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.50%
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и SCHB
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
URFFX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
URFFX
SCHB
Сравнение URFFX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.52 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.08 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и SCHB
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.40% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и SCHB
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -35.27% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.91% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -25.41% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -35.27% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.40% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.15% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.63% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и SCHB
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.21% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.44% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.77% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 18.34% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.24% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 18.30% | -3.99% |