PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.24% соответственно.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMXURFFX с VFIFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

URFFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.41

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.41

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

6.61

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между URFFX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок URFFX и ^GSPC

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-56.78%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-12.14%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-25.43%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-33.92%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.78%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-10.75%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.60%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и ^GSPC

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.36% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.55%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

18.33%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

16.90%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

18.05%

-3.74%