PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с FIPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с FIPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и FIPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		-1.55%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FIPFX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям FIPFX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.68% соответственно.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

FIPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.20%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с VOOURFFX с SWYMXURFFX с VFIFX
Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX

Сравнение комиссий URFFX и FIPFX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FIPFX в 0.12%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Доходность на риск

URFFX vs. FIPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXFIPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.87

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.82

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

8.32

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. FIPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXFIPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между URFFX и FIPFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и FIPFX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FIPFX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		2.01%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и FIPFX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и FIPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXFIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-30.71%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-10.81%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-26.20%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-30.71%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-6.51%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.24%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.37%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и FIPFX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXFIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.83%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.08%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.37%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.32%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

15.12%

-0.81%