PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с FIPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URFFX с FIPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URFFX (USAA Target Retirement 2050 Fund) and FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, URFFX returned 10.41%/yr vs 11.90%/yr for FIPFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. URFFX charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for FIPFX.

Доходность

Сравнение доходности URFFX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URFFX показывает доходность 12.60%, а FIPFX немного ниже – 12.41%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям FIPFX по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.90% соответственно.

URFFX

1 день
0.29%
1 месяц
5.18%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.26%
1 год
26.43%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.41%

FIPFX

1 день
0.40%
1 месяц
5.52%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.44%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URFFX и FIPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		12.60%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		12.41%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%

Correlation

The correlation between URFFX and FIPFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.98

The correlation between URFFX and FIPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с VOOURFFX с VFIFXURFFX с ^GSPCURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX

Доходность на риск

URFFX vs. FIPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXFIPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.50

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.45

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.22

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

14.21

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. FIPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXFIPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок URFFX и FIPFX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и FIPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URFFXFIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-30.71%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.96%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-14.71%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-26.20%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-30.71%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-4.21%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.03%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и FIPFX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеют волатильность 3.33% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URFFXFIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.50%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.31%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

11.56%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.39%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

15.17%

-0.81%

Сравнение комиссий URFFX и FIPFX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FIPFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и FIPFX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FIPFX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		1.75%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		5.74%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, URFFX and FIPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIPFX has higher volatility (3.50%) compared to URFFX (3.33%). In terms of maximum drawdown, URFFX dropped -44.25% vs FIPFX's -30.71%.

FIPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URFFX и FIPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор