Сравнение URFFX с USBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и USBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и USBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции URFFX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 9.40% против 7.54% соответственно.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и USBLX
И URFFX, и USBLX имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
URFFX vs. USBLX — Ранг доходности на риск
URFFX
USBLX
Сравнение URFFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | USBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.74 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.46 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 7.14 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и USBLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и USBLX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности USBLX в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и USBLX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и USBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -33.49% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -7.48% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -20.51% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -21.93% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -3.82% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.31% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.53% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и USBLX
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.86% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 4.78% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 8.47% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 8.63% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 9.06% | +5.25% |