Сравнение UPW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UPW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.14% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и VOO
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
UPW vs. VOO — Ранг доходности на риск
UPW
VOO
Сравнение UPW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.31 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UPW и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и VOO
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и VOO
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -33.99% | -43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -11.98% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -24.52% | -24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -33.99% | -28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.55% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -3.72% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 2.55% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и VOO
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 5.34% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 9.47% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 18.11% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 16.82% | +17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 17.99% | +19.07% |