Сравнение UPW с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UPW и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 11.32% против 41.10% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SOXL
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
UPW vs. SOXL — Ранг доходности на риск
UPW
SOXL
Сравнение UPW c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.93 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.46 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.64 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 14.09 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.93 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UPW и SOXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SOXL
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SOXL
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -90.46% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -49.26% | +30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -90.46% | +41.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -90.46% | +27.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -27.28% | +21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -35.34% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 16.23% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 38.35% | -28.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 79.93% | -58.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 119.50% | -88.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 105.40% | -71.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 97.72% | -60.66% |