Сравнение UPW с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UPW и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или SOXL.
Корреляция
Корреляция между UPW и SOXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SOXL
Основные характеристики
UPW:
1.06
SOXL:
0.07
UPW:
1.54
SOXL:
0.81
UPW:
1.19
SOXL:
1.10
UPW:
0.74
SOXL:
0.11
UPW:
4.33
SOXL:
0.19
UPW:
7.47%
SOXL:
37.68%
UPW:
30.59%
SOXL:
101.35%
UPW:
-77.75%
SOXL:
-90.46%
UPW:
-15.50%
SOXL:
-57.67%
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 9.24% против 31.84% соответственно.
UPW
1.03%
-4.10%
13.83%
34.71%
2.76%
9.24%
SOXL
10.51%
11.85%
-51.09%
8.02%
10.63%
31.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SOXL
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и SOXL
UPW
SOXL
Сравнение UPW c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SOXL
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SOXL в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.81% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.06% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SOXL
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 7.52%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.89%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.