PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с UTSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UPW returned 9.49%/yr vs 8.32%/yr for UTSL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UPW charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности UPW и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 1.14%.

UPW

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.72%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.80%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.80%

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		2.44%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%8.81%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Correlation

The correlation between UPW and UTSL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.96

The correlation between UPW and UTSL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPW и UTSL

Секторы
UPW
UTSL

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
UTSL
100.0%

Сырьевые материалы

UPW

-

UTSL

-

Коммуникационные услуги

UPW

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

UPW

-

UTSL

-

Энергетика

UPW

-

UTSL

-

Финансовые услуги

UPW

-

UTSL

-

Здравоохранение

UPW

-

UTSL

-

Промышленность

UPW

-

UTSL

-

Недвижимость

UPW

-

UTSL

-

Технологии

UPW

-

UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UPW:
UPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXLUPW с VUG
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIUUTSL с TQQQ

Доходность на риск

UPW vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.22

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.60

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.34

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

0.73

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.13

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UPW и UTSL

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-79.55%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-28.45%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-46.22%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-68.01%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-25.53%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-33.23%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

13.34%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UTSL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 11.15%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

16.50%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

34.86%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

43.41%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

52.02%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

59.28%

-22.11%

Сравнение комиссий UPW и UTSL

UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UTSL

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности UTSL в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.56%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UPW and UTSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to UPW (11.15%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UPW leads with 9.49% vs 8.32% for UTSL. On fees, UPW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPW has performed better with a 9.49% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.56% for UPW.

UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.99% for UTSL.

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор