Сравнение UPW с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
UPW и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 8.81% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и UTSL
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
UPW vs. UTSL — Ранг доходности на риск
UPW
UTSL
Сравнение UPW c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.60 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 3.63 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UPW и UTSL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и UTSL
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности UTSL в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и UTSL
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -79.55% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -27.94% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -68.01% | +18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -9.55% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -33.60% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 12.31% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и UTSL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 15.76% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 31.17% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 47.13% | -15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 51.60% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 59.38% | -22.32% |