Сравнение UPW с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
UPW и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или UTSL.
Корреляция
Корреляция между UPW и UTSL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPW и UTSL
Основные характеристики
UPW:
2.22
UTSL:
2.28
UPW:
2.77
UTSL:
2.68
UPW:
1.35
UTSL:
1.33
UPW:
1.59
UTSL:
1.57
UPW:
9.49
UTSL:
9.83
UPW:
7.22%
UTSL:
10.84%
UPW:
30.91%
UTSL:
46.73%
UPW:
-77.75%
UTSL:
-79.55%
UPW:
-9.49%
UTSL:
-34.44%
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 10.87%.
UPW
8.21%
5.28%
11.04%
61.63%
0.66%
11.18%
UTSL
10.87%
7.42%
13.47%
94.46%
-7.63%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и UTSL
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и UTSL
UPW
UTSL
Сравнение UPW c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и UTSL
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности UTSL в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.69% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.45% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и UTSL
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и UTSL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 11.46%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.