PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и UTSL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%8.81%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
22.85%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-7.34%
С начала года
22.85%
6 месяцев
10.22%
1 год
43.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Сравнение комиссий UPW и UTSL

UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.


Доходность на риск

UPW vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWUTSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.60

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

3.63

+0.38

UPW vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTSL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.09

Корреляция

Корреляция между UPW и UTSL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UTSL

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности UTSL в 1.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.48%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и UTSL

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UTSL.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-79.55%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-27.94%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-68.01%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-9.55%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-33.60%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

12.31%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UTSL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

15.76%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

31.17%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

47.13%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

51.60%

-17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

59.38%

-22.32%