- ISIN
- US74347R6852
- CUSIP
- 74347R685
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Utilities Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPW
ProShares Ultra Utilities (UPW) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции UPW — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,783.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Utilities (UPW) показал доход в 10.19% с начала года и 20.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPW составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ProShares Ultra Utilities
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 10.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UPW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UPW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 21.07% | -7.21% | 3.31% | -10.62% | 4.30% | 10.19% | ||||||
| 2025 | 5.24% | 2.59% | 0.10% | -1.35% | 6.98% | 0.02% | 9.20% | -3.59% | 7.79% | 3.87% | 2.82% | -10.60% | 23.61% |
| 2024 | -6.55% | 1.31% | 12.56% | 2.52% | 17.35% | -11.32% | 13.36% | 9.01% | 12.74% | -2.62% | 6.43% | -16.13% | 37.67% |
| 2023 | -4.39% | -11.44% | 7.90% | 3.13% | -12.06% | 2.63% | 3.87% | -12.48% | -12.00% | 1.25% | 9.54% | 2.89% | -22.37% |
| 2022 | -6.40% | -4.07% | 20.51% | -9.01% | 8.72% | -11.02% | 11.29% | 0.17% | -21.95% | 3.80% | 13.12% | -1.94% | -4.59% |
| 2021 | -2.19% | -11.18% | 21.42% | 7.28% | -4.73% | -4.21% | 7.20% | 7.49% | -11.85% | 9.44% | -3.30% | 19.43% | 32.57% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Utilities has an annualized alpha of 3.87%, beta of 1.23, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2007.
- This ETF captured 110.31% of S&P 500 Index gains and 105.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 110.31%
- Участие в снижении
- 105.31%
Комиссия
Комиссия UPW составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPW имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Utilities (UPW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.46 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 10.92 | -8.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.33 | $0.32 | $0.27 | $0.24 | $0.12 | $0.14 | $0.23 | $0.18 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Utilities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Utilities показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1245 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Ultra Utilities составляет 10.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.75%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 11mo | 6y 2moдек. 2007 г. - февр. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -62.67%март 2020 г. | 1mo 3d | 2y 9d | 2y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.42%окт. 2023 г. | 1y 19d | 12mo 4d | 2y 18dсент. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -31.06%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 6mo 14d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.26%июнь 2022 г. | 2mo 7d | 1mo 29d | 4mo 6dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| UPW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -56.78% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -9.10% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -18.90% | -14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -25.43% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -33.92% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -3.21% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -10.71% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 2.04% | +7.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UPW
Добавьте ProShares Ultra Utilities в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPW