- ISIN
- US74347R6852
- CUSIP
- 74347R685
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Utilities Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPW
ProShares Ultra Utilities (UPW) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции UPW — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Utilities (UPW) показал доход в 2.44% с начала года и 9.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPW составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares Ultra Utilities
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UPW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UPW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 21.07% | -7.21% | 3.31% | -10.62% | -3.04% | 2.44% | ||||||
| 2025 | 5.24% | 2.59% | 0.10% | -1.35% | 6.98% | 0.02% | 9.20% | -3.59% | 7.79% | 3.87% | 2.82% | -10.60% | 23.61% |
| 2024 | -6.55% | 1.31% | 12.56% | 2.52% | 17.35% | -11.32% | 13.36% | 9.01% | 12.74% | -2.62% | 6.43% | -16.13% | 37.67% |
| 2023 | -4.39% | -11.44% | 7.90% | 3.13% | -12.06% | 2.63% | 3.87% | -12.48% | -12.00% | 1.25% | 9.54% | 2.89% | -22.37% |
| 2022 | -6.40% | -4.07% | 20.51% | -9.01% | 8.72% | -11.02% | 11.29% | 0.17% | -21.95% | 3.80% | 13.12% | -1.94% | -4.59% |
| 2021 | -2.19% | -11.18% | 21.42% | 7.28% | -4.73% | -4.21% | 7.20% | 7.49% | -11.85% | 9.44% | -3.30% | 19.43% | 32.57% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Utilities has an annualized alpha of 3.31%, beta of 1.23, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This ETF captured 110.31% of S&P 500 Index gains and 107.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 110.31%
- Участие в снижении
- 107.47%
Комиссия
Комиссия UPW составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPW имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Utilities (UPW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.93 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 13.52 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.33 | $0.32 | $0.27 | $0.24 | $0.12 | $0.14 | $0.23 | $0.18 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Utilities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Utilities показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1245 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Ultra Utilities составляет 16.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.75%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 11mo | 6y 2moдек. 2007 г. - февр. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -62.67%март 2020 г. | 1mo 3d | 2y 9d | 2y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.42%окт. 2023 г. | 1y 19d | 12mo 4d | 2y 18dсент. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -31.06%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 6mo 14d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.26%июнь 2022 г. | 2mo 7d | 1mo 29d | 4mo 6dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| UPW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -56.78% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -9.10% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -18.90% | -14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -25.43% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -33.92% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -0.74% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -10.72% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 1.97% | +6.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UPW
Добавьте ProShares Ultra Utilities в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPW