График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Utilities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Utilities (UPW) показал доход в 14.41% с начала года и 30.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPW составила 11.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares Ultra Utilities
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 11.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UPW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 21.07% | -7.21% | 14.41% | |||||||||
| 2025 | 5.24% | 2.59% | 0.10% | -1.35% | 6.98% | 0.02% | 9.20% | -3.59% | 7.79% | 3.87% | 2.82% | -10.60% | 23.61% |
| 2024 | -6.55% | 1.31% | 12.56% | 2.52% | 17.35% | -11.32% | 13.36% | 9.01% | 12.74% | -2.62% | 6.43% | -16.13% | 37.67% |
| 2023 | -4.39% | -11.44% | 7.90% | 3.13% | -12.06% | 2.63% | 3.87% | -12.48% | -12.00% | 1.25% | 9.54% | 2.89% | -22.37% |
| 2022 | -6.40% | -4.07% | 20.51% | -9.01% | 8.72% | -11.02% | 11.29% | 0.17% | -21.95% | 3.80% | 13.12% | -1.94% | -4.59% |
| 2021 | -2.19% | -11.18% | 21.42% | 7.28% | -4.73% | -4.21% | 7.20% | 7.49% | -11.85% | 9.44% | -3.30% | 19.43% | 32.57% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Utilities: годовая альфа составляет 4.84%, бета — 1.23, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 02.02.2007.
- Этот ETF участвовал в 116.62% роста S&P 500 Index и в 106.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.84%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 116.62%
- Участие в снижении
- 106.84%
Комиссия
Комиссия UPW составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPW имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Utilities (UPW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 6.61 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UPW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Utilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.33 | $0.32 | $0.27 | $0.24 | $0.12 | $0.14 | $0.23 | $0.18 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Utilities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Utilities показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1245 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Ultra Utilities составляет 7.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.75% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 1245 | 18 февр. 2014 г. | 1557 |
| -62.67% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 512 | 1 апр. 2022 г. | 536 |
| -49.42% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 250 | 30 сент. 2024 г. | 515 |
| -31.06% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 132 | 16 мар. 2016 г. | 284 |
| -29.26% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 39 | 15 авг. 2022 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...