Сравнение UPW с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
UPW и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или XLU.
Корреляция
Корреляция между UPW и XLU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPW и XLU
Основные характеристики
UPW:
1.06
XLU:
1.33
UPW:
1.54
XLU:
1.88
UPW:
1.19
XLU:
1.23
UPW:
0.74
XLU:
1.06
UPW:
4.33
XLU:
5.81
UPW:
7.47%
XLU:
3.55%
UPW:
30.59%
XLU:
15.49%
UPW:
-77.75%
XLU:
-52.27%
UPW:
-15.50%
XLU:
-7.59%
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.24% против 8.37% соответственно.
UPW
1.03%
-4.10%
13.83%
34.71%
2.76%
9.24%
XLU
0.42%
-1.89%
9.07%
21.66%
6.74%
8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и XLU
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и XLU
UPW
XLU
Сравнение UPW c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и XLU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности XLU в 2.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.81% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.95% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и XLU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и XLU
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.