Сравнение UPW с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
UPW и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.79% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и XLU
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
UPW vs. XLU — Ранг доходности на риск
UPW
XLU
Сравнение UPW c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.21 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.31 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UPW и XLU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и XLU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и XLU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -51.98% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -9.18% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -25.26% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -36.07% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -2.72% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -10.26% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 3.82% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и XLU
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 5.09% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 10.36% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 15.79% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 17.18% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 19.21% | +17.85% |