Сравнение UPW с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
UPW и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или XLU.
Корреляция
Корреляция между UPW и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPW и XLU
Основные характеристики
UPW:
0.64
XLU:
0.93
UPW:
1.25
XLU:
1.55
UPW:
1.16
XLU:
1.20
UPW:
0.98
XLU:
1.80
UPW:
3.03
XLU:
4.59
UPW:
9.26%
XLU:
4.12%
UPW:
34.35%
XLU:
17.20%
UPW:
-77.75%
XLU:
-52.27%
UPW:
-8.03%
XLU:
-1.75%
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.06% против 9.82% соответственно.
UPW
9.95%
10.77%
0.59%
21.86%
13.31%
12.06%
XLU
6.76%
5.62%
2.90%
15.91%
10.84%
9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и XLU
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и XLU
UPW
XLU
Сравнение UPW c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и XLU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XLU в 2.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.77% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.84% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и XLU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и XLU
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.