PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.92%/yr vs 9.22%/yr for XLU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UPW charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности UPW и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.22% соответственно.

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between UPW and XLU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.94

The correlation between UPW and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPW и XLU

Секторы
UPW
XLU

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
XLU
100.0%

Сырьевые материалы

UPW

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

UPW

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

UPW

-

XLU

-

Энергетика

UPW

-

XLU

-

Финансовые услуги

UPW

-

XLU

-

Здравоохранение

UPW

-

XLU

-

Промышленность

UPW

-

XLU

-

Недвижимость

UPW

-

XLU

-

Технологии

UPW

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с VPUUPW с UTESUPW с FUTYUPW с SOXLUPW с VUG
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

UPW vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.81

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.18

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.27

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

2.84

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UPW и XLU

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-51.98%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-9.18%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-17.26%

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-25.26%

-24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-36.07%

-26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.15%

-7.30%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-10.22%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

4.11%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и XLU

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

5.47%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

11.52%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

14.57%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

17.32%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

19.25%

+17.91%

Сравнение комиссий UPW и XLU

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и XLU

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UPW and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPW has higher volatility (11.24%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.92% vs 9.22% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.92% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.55% for UPW.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while XLU is Utilities Equities. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор