Сравнение UPW с SDP
UPW (ProShares Ultra Utilities) and SDP (ProShares UltraShort Utilities) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.73%/yr vs -20.62%/yr for SDP. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции SDP по среднегодовой доходности: 9.73% против -20.62% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.73%
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
Сравнение доходности по годам UPW и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 11.14% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
Correlation
The correlation between UPW and SDP is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г. | -0.92 |
The correlation between UPW and SDP has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. SDP — Ранг доходности на риск
UPW
SDP
Сравнение UPW c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | SDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.78 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -1.32 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и SDP
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -99.56% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -25.44% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -66.17% | +33.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -66.17% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -92.43% | +29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -99.53% | +89.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -82.21% | +59.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 15.28% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SDP
ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеют волатильность 9.22% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 9.08% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 23.68% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 29.97% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 34.43% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 37.59% | -0.33% |
Сравнение комиссий UPW и SDP
И UPW, и SDP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SDP
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SDP в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and SDP have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPW has higher volatility (9.22%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs SDP's -99.56%.
On 10-year performance, UPW leads with 9.73% vs -20.62% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.73% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPW and SDP have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.40% for UPW.
UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%).
UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPW и SDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор