PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPW с SDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с SDP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UPW (ProShares Ultra Utilities) and SDP (ProShares UltraShort Utilities) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.37%/yr vs -20.34%/yr for SDP. Their -0.92 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и SDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции SDP по среднегодовой доходности: 9.37% против -20.34% соответственно.

UPW

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.78%
6 месяцев
1.00%
С начала года
1.80%
1 год
-0.81%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.93%
10 лет*
9.37%
Всё время*
9.32%

SDP

1 день
2.25%
1 месяц
8.00%
6 месяцев
-4.66%
С начала года
-5.84%
1 год
-3.65%
3 года*
-20.28%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.34%
Всё время*
-21.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDP

ProShares UltraShort Utilities
$168.15K$112.70K$86.77K

UPW

ProShares Ultra Utilities
$488.05K$379.81K$363.61K

Сравнение доходности по годам UPW и SDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.80%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.84%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%

Correlation

The correlation between UPW and SDP is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2007 г.

-0.92

The correlation between UPW and SDP has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares UltraShort Utilities

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с SOXLUPW с FUTYUPW с VUG
Часто сравнивают с SDP:
SDP с SPYSDP с XTAPSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с IFEDSDP с TSYXSDP с BRKW

Доходность на риск

UPW vs. SDP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UPW c SDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPWSDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.12

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.04

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.14

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.24

+0.15

UPW vs. SDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа SDP равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и SDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPW и SDP

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWSDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-99.56%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-25.44%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-66.17%

+41.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-66.17%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-92.43%

+29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.44%

-99.49%

+82.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-82.26%

+59.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

15.53%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и SDP

ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеют волатильность 8.10% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWSDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

8.03%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

23.90%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

30.08%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

34.44%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.29%

37.63%

-0.34%

Сравнение комиссий UPW и SDP

И UPW, и SDP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и SDP

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SDP в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.94%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.53%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and SDP have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (8.10%) compared to SDP (8.03%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs SDP's -99.56%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.37% vs -20.34% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.37% return vs -20.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and SDP have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDP has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.53% for UPW.

UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%).

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и SDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор