PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с SDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с SDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and SDP (ProShares UltraShort Utilities) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.80%/yr vs -20.69%/yr for SDP. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и SDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции SDP по среднегодовой доходности: 9.80% против -20.69% соответственно.

UPW

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.72%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.80%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.80%

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и SDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		2.44%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%

Correlation

The correlation between UPW and SDP is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2007 г.

-0.92

The correlation between UPW and SDP has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares UltraShort Utilities

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXLUPW с VUG
Часто сравнивают с SDP:
SDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с XDQQSDP с IFEDSDP с BRKW

Доходность на риск

UPW vs. SDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c SDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWSDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.41

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.43

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.42

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-0.69

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. SDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SDP равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и SDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWSDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.41

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.48

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.55

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.56

+0.81

Просадки

Сравнение просадок UPW и SDP

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWSDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-99.56%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-29.01%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-66.17%

+33.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-66.61%

+17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-92.43%

+29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-99.49%

+82.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-82.12%

+59.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

17.38%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и SDP

ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеют волатильность 11.15% и 10.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWSDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

10.86%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

23.05%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

29.23%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

34.37%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

37.51%

-0.34%

Сравнение комиссий UPW и SDP

И UPW, и SDP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и SDP

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SDP в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.56%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and SDP have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.15%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs SDP's -99.56%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.80% vs -20.69% for SDP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.80% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and SDP have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.56% for UPW.

UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%).

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и SDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор