Сравнение UPW с SDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP).
UPW и SDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -15.08%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции SDP по среднегодовой доходности: 11.32% против -21.79% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SDP
И UPW, и SDP имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. SDP — Ранг доходности на риск
UPW
SDP
Сравнение UPW c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | SDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.89 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -1.29 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.68 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.02 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.89 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.56 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.58 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.58 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между UPW и SDP составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SDP
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SDP в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SDP
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -99.56% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -41.11% | +22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -66.97% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -92.63% | +29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -99.54% | +93.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -81.96% | +59.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 27.55% | -19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SDP
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с ProShares UltraShort Utilities (SDP) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 9.60% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 20.53% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 31.24% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 34.06% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 37.37% | -0.31% |