Сравнение UPW с SDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP).
UPW и SDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или SDP.
Корреляция
Корреляция между UPW и SDP составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SDP
Основные характеристики
UPW:
2.09
SDP:
-1.34
UPW:
2.64
SDP:
-2.13
UPW:
1.33
SDP:
0.78
UPW:
1.49
SDP:
-0.45
UPW:
9.14
SDP:
-1.25
UPW:
7.14%
SDP:
33.47%
UPW:
31.20%
SDP:
31.26%
UPW:
-77.75%
SDP:
-93.42%
UPW:
-9.68%
SDP:
-92.78%
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции SDP по среднегодовой доходности: 11.08% против -22.62% соответственно.
UPW
7.99%
8.10%
13.25%
66.35%
1.36%
11.08%
SDP
-7.79%
-8.23%
-13.18%
-42.29%
-20.38%
-22.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SDP
И UPW, и SDP имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и SDP
UPW
SDP
Сравнение UPW c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SDP
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SDP в 4.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.69% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.76% | 4.39% | 1.93% | 0.28% | 0.00% | 0.13% | 0.61% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SDP
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SDP в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SDP
ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеют волатильность 12.29% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.