PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с VPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и VPU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
VPU
Vanguard Utilities ETF
8.24%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.67% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

VPU

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.69%
1 год
19.37%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Vanguard Utilities ETF

Сравнение комиссий UPW и VPU

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


Доходность на риск

UPW vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWVPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.22

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.27

-1.26

UPW vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между UPW и VPU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и VPU

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VPU в 2.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Просадки

Сравнение просадок UPW и VPU

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и VPU.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-46.31%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-8.90%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-25.15%

-24.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-36.42%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.71%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-7.82%

-14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

3.74%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и VPU

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

4.99%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

10.18%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

15.51%

+15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

16.91%

+17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

19.07%

+17.99%