PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с FUTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 10.40%/yr vs 9.30%/yr for FUTY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UPW charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности UPW и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.30% соответственно.

UPW

1 день
1.02%
1 месяц
2.86%
С начала года
13.46%
6 месяцев
12.69%
1 год
26.48%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.41%
10 лет*
10.40%

FUTY

1 день
0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.48%
6 месяцев
8.09%
1 год
16.99%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		13.46%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.48%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between UPW and FUTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between UPW and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPW и FUTY

Секторы
UPW
FUTY

Коммунальные услуги

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
FUTY
99.3%

Сырьевые материалы

UPW

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

UPW

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

UPW

-

FUTY

-

Энергетика

UPW

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

UPW

-

FUTY

-

Здравоохранение

UPW

-

FUTY

-

Промышленность

UPW

-

FUTY
0.2%

Недвижимость

UPW

-

FUTY

-

Технологии

UPW

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с SOXLUPW с VUG
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

UPW vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPWFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.19

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.64

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.91

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

4.07

-1.24

UPW vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPW и FUTY

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-36.44%

-41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-8.93%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-17.35%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-25.11%

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-36.44%

-26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-2.50%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-6.02%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

4.19%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и FUTY

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

5.27%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

11.52%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

14.45%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

17.06%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

19.07%

+18.15%

Сравнение комиссий UPW и FUTY

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и FUTY

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FUTY в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.56%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.37%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UPW and FUTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPW has higher volatility (10.21%) compared to FUTY (5.27%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, UPW leads with 10.40% vs 9.30% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 10.40% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.

FUTY has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.37% for UPW.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while FUTY is Utilities Equities. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор