Сравнение UPW с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
UPW и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 16.89% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.80% соответственно.
UPW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 11.56%
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и FUTY
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
UPW vs. FUTY — Ранг доходности на риск
UPW
FUTY
Сравнение UPW c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.72 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.25 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.36 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UPW и FUTY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и FUTY
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.37% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и FUTY
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -36.44% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -8.93% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -25.11% | -24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -36.44% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.12% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -6.06% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.75% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и FUTY
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 5.06% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 10.14% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 15.53% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 16.92% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 18.99% | +18.06% |