Сравнение UPW с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
UPW и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или FUTY.
Корреляция
Корреляция между UPW и FUTY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UPW и FUTY
Основные характеристики
UPW:
0.64
FUTY:
0.94
UPW:
1.25
FUTY:
1.56
UPW:
1.16
FUTY:
1.21
UPW:
0.98
FUTY:
1.85
UPW:
3.03
FUTY:
4.61
UPW:
9.26%
FUTY:
4.06%
UPW:
34.35%
FUTY:
16.85%
UPW:
-77.75%
FUTY:
-36.44%
UPW:
-8.03%
FUTY:
-1.64%
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 12.06% против 9.70% соответственно.
UPW
9.95%
10.77%
0.59%
21.86%
13.31%
12.06%
FUTY
6.90%
5.50%
3.09%
15.75%
10.60%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и FUTY
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и FUTY
UPW
FUTY
Сравнение UPW c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и FUTY
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FUTY в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.77% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.77% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и FUTY
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и FUTY
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.