PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и FUTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
16.89%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.80% соответственно.


UPW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
16.89%
6 месяцев
10.19%
1 год
31.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.26%
10 лет*
11.56%

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий UPW и FUTY

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


Доходность на риск

UPW vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.72

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.25

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

5.36

-1.27

UPW vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между UPW и FUTY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и FUTY

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FUTY в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.37%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок UPW и FUTY

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-36.44%

-41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-8.93%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-25.11%

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-36.44%

-26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.12%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-6.06%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

3.75%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и FUTY

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

5.06%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

10.14%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

15.53%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

16.92%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

18.99%

+18.06%