PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. UPW is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.80%/yr vs 12.40%/yr for UTES. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UPW charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности UPW и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.40% соответственно.

UPW

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.72%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.80%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.80%

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		2.44%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between UPW and UTES is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between UPW and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPW и UTES

Секторы
UPW
UTES

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
UTES
100.0%

Сырьевые материалы

UPW

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

UPW

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

UPW

-

UTES

-

Энергетика

UPW

-

UTES

-

Финансовые услуги

UPW

-

UTES

-

Здравоохранение

UPW

-

UTES

-

Промышленность

UPW

-

UTES

-

Недвижимость

UPW

-

UTES

-

Технологии

UPW

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXLUPW с VUG
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

UPW vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.37

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.64

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.57

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

1.30

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.70

-0.45

Просадки

Сравнение просадок UPW и UTES

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-35.39%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-13.88%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-17.62%

-15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-20.40%

-29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-35.39%

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-9.26%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-5.52%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

6.08%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UTES

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

7.40%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

16.95%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

21.27%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

20.60%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

20.16%

+17.01%

Сравнение комиссий UPW и UTES

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UTES

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.56%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UPW and UTES have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.15%) compared to UTES (7.40%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.40% vs 9.80% for UPW. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.40% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.

UPW has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.50% for UTES.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.49% for UTES.

UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор