PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.94% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий UPW и UTES

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

UPW vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.12

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.93

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

4.77

-0.75

UPW vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.72

-0.45

Корреляция

Корреляция между UPW и UTES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UTES

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности UTES в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок UPW и UTES

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-35.39%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-13.88%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-20.40%

-29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-35.39%

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-7.01%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-5.51%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

5.61%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UTES

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

8.04%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

16.29%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

22.80%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

20.29%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

20.03%

+17.03%