Сравнение UPW с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
UPW и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UPW и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.94% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и UTES
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
UPW vs. UTES — Ранг доходности на риск
UPW
UTES
Сравнение UPW c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.93 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.77 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между UPW и UTES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и UTES
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и UTES
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -35.39% | -42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -13.88% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -20.40% | -29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -35.39% | -27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.01% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -5.51% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 5.61% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и UTES
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 8.04% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 16.29% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 22.80% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 20.29% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 20.03% | +17.03% |