PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с IIPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.20%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		10.03%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%70.15%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 10.03%.

UPDDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.20%
1 год
44.26%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

IIPR

1 день
2.66%
1 месяц
-1.60%
С начала года
10.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.31%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEXUPDDX с ACIIXUPDDX с UPUPXUPDDX с AUXFX
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

UPDDX vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXIIPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.18

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.56

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.29

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

-0.70

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.18

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.37

-0.35

Корреляция

Корреляция между UPDDX и IIPR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и IIPR

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.15%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и IIPR

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и IIPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-78.42%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-21.29%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-78.42%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-73.58%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-36.35%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

8.73%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и IIPR

Текущая волатильность для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) составляет 6.67%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

9.37%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

28.46%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

42.31%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

41.17%

+1,243.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.67%

48.45%

+939.22%