PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с IIPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Upright Investments Trust, while IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
0.64%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IIPR

1 день
2.28%
1 месяц
6.31%
С начала года
33.06%
6 месяцев
32.17%
1 год
20.57%
3 года*
5.77%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и IIPR

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-1.89%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		5.02%

Correlation

The correlation between UPDDX and IIPR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAXUPDDX с ACIIX
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с IGIAXIIPR с VRTSIIPR с SCHD

Доходность на риск

UPDDX vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPDDXIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.36

—

UPDDX vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и IIPR

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-78.42%

+68.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-68.05%

+62.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-37.41%

+32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и IIPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

41.62%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.88%

41.74%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

48.41%

-13.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и IIPR

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.53%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and IIPR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор