PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с ACTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и ACTIX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.68%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		0.00%

Correlation

The correlation between UPDDX and ACTIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с VALAXUPDDX с FLCOX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с CILGXACTIX с FETKXACTIX с TORYXACTIX с BRLVXACTIX с FDETXACTIX с VHYAXACTIX с QRVLX

Доходность на риск

UPDDX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

112.11

0.22

+111.89

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и ACTIX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и ACTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-14.29%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-5.01%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и ACTIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

3.64%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

4.67%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

4.61%

+17.06%

Сравнение комиссий UPDDX и ACTIX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии ACTIX в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и ACTIX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.08%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and ACTIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и ACTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор