Сравнение UPDDX с ACTIX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и ACTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACTIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPDDX и ACTIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -1.89% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between UPDDX and ACTIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACTIX
Сравнение UPDDX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | ACTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и ACTIX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и ACTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -14.29% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -1.04% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -4.97% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и ACTIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 3.65% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.88% | 4.68% | +30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 4.61% | +30.27% |
Сравнение комиссий UPDDX и ACTIX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии ACTIX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и ACTIX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.08% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and ACTIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и ACTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор