PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с ACTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.20%32.37%47.53%32.49%-42.03%26.06%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-1.36%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у ACTIX с доходностью -1.36%.

UPDDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.20%
1 год
44.26%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

ACTIX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.08%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с FBLEXUPDDX с UPUPXUPDDX с ACIIXUPDDX с AUXFX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с FETKXACTIX с QRVLXACTIX с VWNAXACTIX с FDETXACTIX с VEIPXACTIX с BRLVXACTIX с VHYAX

Сравнение комиссий UPDDX и ACTIX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии ACTIX в 2.09%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXACTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.69

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.97

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.11

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.03

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ACTIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.69

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.00

+0.02

Корреляция

Корреляция между UPDDX и ACTIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и ACTIX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

TTM20252024202320222021202020192018
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.13%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и ACTIX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, примерно равная максимальной просадке ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и ACTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-96.41%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-3.07%

-17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-96.41%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-96.20%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-27.55%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

0.85%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и ACTIX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

1.82%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

2.51%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

4.68%

+29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

1,202.55%

+82.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.67%

1,201.12%

-213.45%