PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с UPAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с UPAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и UPAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и UPAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.20%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-6.72%24.36%25.67%24.63%-41.14%48.33%44.73%-4.47%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у UPAAX с доходностью -6.72%.

UPDDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.20%
1 год
44.26%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

UPAAX

1 день
-1.76%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-5.19%
1 год
33.01%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Upright Assets Allocation Plus Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEXUPDDX с ACIIXUPDDX с UPUPXUPDDX с AUXFX
Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с ABRZXUPAAX с GIPIXUPAAX с PAUIXUPAAX с PDXUPAAX с ABRYXUPAAX с COTZXUPAAX с GOIIX

Сравнение комиссий UPDDX и UPAAX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии UPAAX в 2.49%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UPAAX
Ранг доходности на риск UPAAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXUPAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.87

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.35

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.10

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.58

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. UPAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа UPAAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и UPAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXUPAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.87

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между UPDDX и UPAAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и UPAAX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.07%0.06%0.00%0.81%1.64%0.00%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и UPAAX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, примерно равная максимальной просадке UPAAX в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и UPAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXUPAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-98.72%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-25.04%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-98.72%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-97.79%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-25.08%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.03%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и UPAAX

Текущая волатильность для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) составляет 6.67%, в то время как у Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXUPAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.37%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

22.00%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

38.27%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

2,467.93%

-1,183.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.67%

1,897.08%

-909.41%