PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с FFNOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-0.27%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью -1.30%.

UPDDX

1 день
4.10%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.60%
1 год
48.70%
3 года*
29.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с TILVXUPDDX с TOWFXUPDDX с ACIIXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEX
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Сравнение комиссий UPDDX и FFNOX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXFFNOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.85

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.79

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

8.08

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.39

Корреляция

Корреляция между UPDDX и FFNOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и FFNOX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и FFNOX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FFNOX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-49.84%

-48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-10.38%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-26.04%

-71.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.13%

-6.25%

-89.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-8.75%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.30%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и FFNOX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.63%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

8.70%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

14.66%

+19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

13.69%

+1,271.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.44%

14.52%

+972.92%