Сравнение UPDDX с FFNOX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both mutual funds - UPDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Upright Investments Trust, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и FFNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFNOX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам UPDDX и FFNOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 0.11% |
Correlation
The correlation between UPDDX and FFNOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
UPDDX
FFNOX
Сравнение UPDDX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 0.44 | +14.64 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и FFNOX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FFNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -49.84% | +48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.73% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -8.70% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и FFNOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 11.17% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 13.76% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 14.57% | +11.78% |
Сравнение комиссий UPDDX и FFNOX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и FFNOX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.32% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and FFNOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и FFNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор