Сравнение UPDDX с FFNOX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both mutual funds - UPDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Upright Investments Trust, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и FFNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFNOX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам UPDDX и FFNOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -0.76% |
Correlation
The correlation between UPDDX and FFNOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFNOX
Сравнение UPDDX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и FFNOX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FFNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -49.84% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -2.01% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -8.68% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и FFNOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 11.98% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 13.90% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.30% | 14.57% | +20.73% |
Сравнение комиссий UPDDX и FFNOX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и FFNOX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.35% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and FFNOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и FFNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор