Сравнение UPDDX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Al Frank Fund (VALAX).
UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPDDX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.20% | 32.37% | 47.53% | 32.49% | -42.03% | 57.51% | 49.47% | -6.85% | 12.83% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, UPDDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.
UPDDX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPDDX и VALAX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
UPDDX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
UPDDX
VALAX
Сравнение UPDDX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPDDX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.23 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.13 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 9.00 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UPDDX и VALAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и VALAX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и VALAX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPDDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.91% | -61.26% | -36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -13.03% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.91% | -25.81% | -72.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.28% | -8.56% | -87.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -10.83% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.08% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и VALAX
Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Al Frank Fund (VALAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPDDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.61% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 10.48% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 18.57% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,284.78% | 17.70% | +1,267.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 987.67% | 19.29% | +968.38% |