Сравнение UPDDX с VALAX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и VALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам UPDDX и VALAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -1.89% |
VALAX Al Frank Fund | 3.27% |
Correlation
The correlation between UPDDX and VALAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VALAX
Сравнение UPDDX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и VALAX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и VALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -61.26% | +50.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | 0.00% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -10.72% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и VALAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 14.37% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.88% | 17.86% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 19.39% | +15.49% |
Сравнение комиссий UPDDX и VALAX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и VALAX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 6.91% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and VALAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и VALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор