PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с UPUPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с UPUPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Upright Growth Fund (UPUPX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и UPUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и UPUPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-0.27%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
UPUPX
Upright Growth Fund		0.75%20.83%30.23%8.10%-45.66%57.76%108.70%7.48%-49.71%-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у UPUPX с доходностью 0.75%.

UPDDX

1 день
4.10%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.60%
1 год
48.70%
3 года*
29.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

UPUPX

1 день
4.40%
1 месяц
-4.12%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.91%
1 год
33.51%
3 года*
15.00%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Upright Growth Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с AVERXUPDDX с TILVXUPDDX с TOWFXUPDDX с ACIIX
Часто сравнивают с UPUPX:
UPUPX с SPYUPUPX с UPAAXUPUPX с FDCPXUPUPX с VTCAXUPUPX с ALTEXUPUPX с BOGSXUPUPX с FDTRX

Сравнение комиссий UPDDX и UPUPX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии UPUPX в 2.09%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
UPUPX
Upright Growth Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. UPUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UPUPX
Ранг доходности на риск UPUPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPUPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPUPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPUPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPUPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPUPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c UPUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXUPUPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.74

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.12

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

7.61

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. UPUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPUPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и UPUPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXUPUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.00

+0.01

Корреляция

Корреляция между UPDDX и UPUPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и UPUPX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%0.00%
UPUPX
Upright Growth Fund		8.39%8.45%0.00%2.12%1.33%3.85%0.00%0.00%0.00%3.53%21.87%5.39%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и UPUPX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, примерно равная максимальной просадке UPUPX в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и UPUPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXUPUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-98.87%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-16.21%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-98.87%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.13%

-98.21%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-35.67%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и UPUPX

Текущая волатильность для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) составляет 7.99%, в то время как у Upright Growth Fund (UPUPX) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPUPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXUPUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

9.67%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

18.78%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

27.92%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

3,165.77%

-1,880.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.44%

2,238.55%

-1,251.11%