Сравнение UPDDX с VRVIX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.07%/yr for VRVIX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и VRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRVIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам UPDDX и VRVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -1.89% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 2.69% |
Correlation
The correlation between UPDDX and VRVIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. VRVIX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRVIX
Сравнение UPDDX c VRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | VRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и VRVIX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и VRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | VRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -38.29% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -0.08% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.91% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и VRVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | VRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 11.28% | +23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.88% | 14.87% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 17.38% | +17.50% |
Сравнение комиссий UPDDX и VRVIX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VRVIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и VRVIX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.62% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and VRVIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и VRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор