Сравнение UPDDX с VRVIX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.07%/yr for VRVIX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и VRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRVIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам UPDDX и VRVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 0.52% |
Correlation
The correlation between UPDDX and VRVIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. VRVIX — Ранг доходности на риск
UPDDX
VRVIX
Сравнение UPDDX c VRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | VRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 112.11 | 0.71 | +111.41 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и VRVIX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и VRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | VRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -38.29% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.92% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и VRVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | VRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 10.82% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 14.84% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 17.35% | +4.32% |
Сравнение комиссий UPDDX и VRVIX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VRVIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и VRVIX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.64% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and VRVIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и VRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор