Сравнение UMCVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 3.20% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции UMCVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 12.80% против 15.67% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 12.80%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и VSCAX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
UMCVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
UMCVX
VSCAX
Сравнение UMCVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.99 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.03 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.77 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и VSCAX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 16.24% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и VSCAX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -57.77% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -16.56% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -25.29% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -57.77% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | -8.74% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -8.94% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.32% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и VSCAX
Текущая волатильность для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) составляет 6.93%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.82% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 16.86% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 25.88% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 23.16% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 26.72% | -1.64% |