Сравнение UMCVX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.66% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и PMDIX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
UMCVX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
UMCVX
PMDIX
Сравнение UMCVX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.83 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.28 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.10 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 4.45 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.83 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и PMDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и PMDIX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и PMDIX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -46.47% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -14.51% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.36% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -46.47% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -8.33% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -5.33% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.58% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и PMDIX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.67% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 11.08% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 20.70% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 18.79% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 20.23% | +4.87% |