PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с PMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMCVX с PMDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) and PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UMCVX returned 14.19%/yr vs 9.85%/yr for PMDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UMCVX charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for PMDIX.

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и PMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у PMDIX с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 14.19% против 9.85% соответственно.

UMCVX

1 день
4.35%
1 месяц
7.23%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.38%
1 год
51.41%
3 года*
32.68%
5 лет*
17.91%
10 лет*
14.19%

PMDIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.11%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMCVX и PMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		24.24%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		12.33%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%

Correlation

The correlation between UMCVX and PMDIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2011 г.

0.90

The correlation between UMCVX and PMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с NAMAXUMCVX с FSOAXUMCVX с HAMVXUMCVX с NMAVXUMCVX с BBVSXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAX
Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с IVVPMDIX с SCHA

Доходность на риск

UMCVX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXPMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.76

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.65

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

2.47

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.15

9.04

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. PMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа PMDIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и PMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXPMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.76

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и PMDIX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и PMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMCVXPMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-46.47%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.55%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-21.36%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-21.36%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-46.47%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-5.30%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и PMDIX

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMCVXPMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.86%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

10.89%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

14.83%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

18.78%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

20.26%

+4.90%

Сравнение комиссий UMCVX и PMDIX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и PMDIX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности PMDIX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.85%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		13.49%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Часто задаваемые вопросы

UMCVX and PMDIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMCVX has higher volatility (6.26%) compared to PMDIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, UMCVX dropped -59.30% vs PMDIX's -46.47%.

UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMCVX и PMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор