- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 янв. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) прибавил 21.7% с начала года. Текущая цена акции UMCVX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,331.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) показал доход в 21.65% с начала года и 41.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMCVX составила 13.77%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco V.I. American Value Fund
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 13.77%
- Всё время*
- 9.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UMCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UMCVX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 окт. 2023 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший день был 27 окт. 2023 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.00% | 5.82% | -6.23% | 9.76% | 1.56% | 5.26% | -6.90% | 4.89% | 21.65% | ||||
| 2025 | 5.32% | -5.00% | -5.72% | -3.54% | 7.34% | 6.09% | 0.93% | 3.79% | 5.06% | -0.36% | 4.23% | 2.31% | 21.17% |
| 2024 | -0.50% | 4.96% | 8.77% | -3.15% | 4.88% | -2.73% | 4.78% | 1.34% | 3.12% | 1.08% | 10.58% | -5.05% | 30.42% |
| 2023 | 6.31% | -3.65% | -6.03% | 0.79% | -4.20% | 10.14% | 6.53% | -0.93% | -3.48% | -4.51% | 7.90% | 7.70% | 15.70% |
| 2022 | -1.34% | 1.16% | -0.10% | -7.13% | 4.18% | -11.48% | 7.80% | -0.81% | -10.45% | 14.88% | 7.67% | -3.62% | -2.53% |
| 2021 | -0.13% | 8.37% | 5.32% | 5.72% | 2.15% | -2.98% | -0.42% | 1.65% | -2.20% | 5.06% | -3.28% | 6.51% | 27.96% |
Метрики бенчмарка
Invesco V.I. American Value Fund has an annualized alpha of 3.33%, beta of 0.88, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund captured 111.00% of S&P 500 Index gains and 103.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.57, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.33%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 111.00%
- Участие в снижении
- 103.59%
Комиссия
Комиссия UMCVX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMCVX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.50 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 10.58 | +2.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco V.I. American Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.04 | $3.04 | $0.55 | $3.58 | $3.72 | $0.08 | $0.26 | $1.30 | $2.75 | $0.35 | $0.99 | $2.48 |
Дивидендный доход | 13.77% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco V.I. American Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $0.00 | $0.00 | $3.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.58 | $0.00 | $0.00 | $3.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $0.00 | $0.00 | $3.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco V.I. American Value Fund показал максимальную просадку в 59.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco V.I. American Value Fund составляет 2.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.30%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.77%окт. 2002 г. | 2y 10d | 2y 9mo | 4y 9moсент. 2000 г. - июль 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-45.77%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 13d | 11mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.52%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-25.10%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 4mo 21d | 7mo 5dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| UMCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -56.78% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -18.90% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -25.43% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -33.92% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.17% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.69% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.14% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMCVX
Добавьте Invesco V.I. American Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMCVX