Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco V.I. American Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) показал доход в 3.20% с начала года и 32.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMCVX составила 12.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UMCVX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 окт. 2023 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший день был 27 окт. 2023 г. с доходностью -23.5%.

Invesco V.I. American Value Fund: годовая альфа составляет 3.39%, бета — 0.87, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.

• Этот фонд участвовал в 111.60% роста S&P 500 Index и в 103.44% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.87 и R² 0.57 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия UMCVX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

UMCVX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco V.I. American Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco V.I. American Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco V.I. American Value Fund показал максимальную просадку в 59.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco V.I. American Value Fund составляет 9.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.