Сравнение UMCVX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 5.24% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у HAMVX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции HAMVX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.44% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
HAMVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и HAMVX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.
Доходность на риск
UMCVX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
UMCVX
HAMVX
Сравнение UMCVX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.93 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.85 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 8.33 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и HAMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и HAMVX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности HAMVX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.24% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и HAMVX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -64.17% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -8.11% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.04% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -51.44% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -3.95% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -10.05% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.04% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и HAMVX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.54% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 10.09% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 19.07% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 18.94% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 21.90% | +3.20% |