Сравнение UMCVX с FASPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и FASPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 6.23% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMCVX показывает доходность 6.17%, а FASPX немного выше – 6.23%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции FASPX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.64% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
FASPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и FASPX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Доходность на риск
UMCVX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
UMCVX
FASPX
Сравнение UMCVX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.08 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.65 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.61 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 6.47 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и FASPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и FASPX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности FASPX в 8.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 8.78% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и FASPX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и FASPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -70.11% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.26% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -34.53% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -48.02% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -7.29% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.87% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и FASPX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.16% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 12.82% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 22.61% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 20.66% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 21.98% | +3.12% |