Сравнение UMCVX с NAMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и NAMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.73% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции NAMAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.34% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
NAMAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и NAMAX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.
Доходность на риск
UMCVX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
UMCVX
NAMAX
Сравнение UMCVX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.93 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.89 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 8.15 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и NAMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и NAMAX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности NAMAX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.20% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и NAMAX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и NAMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -60.44% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -8.49% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -20.90% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -43.24% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.61% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -8.56% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.16% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и NAMAX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.67% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 10.57% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 18.98% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 18.12% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 20.02% | +5.08% |