PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с FSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMCVX с FSOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) and FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UMCVX returned 14.17%/yr vs 9.57%/yr for FSOAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UMCVX charges 0.89%/yr vs 1.13%/yr for FSOAX.

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и FSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у FSOAX с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции FSOAX по среднегодовой доходности: 14.17% против 9.57% соответственно.

UMCVX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.63%
С начала года
24.02%
6 месяцев
23.41%
1 год
51.23%
3 года*
32.60%
5 лет*
17.84%
10 лет*
14.17%

FSOAX

1 день
0.14%
1 месяц
2.33%
С начала года
21.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.44%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMCVX и FSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		24.02%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		21.04%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%

Correlation

The correlation between UMCVX and FSOAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.85

The correlation between UMCVX and FSOAX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с NAMAXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с NMAVXUMCVX с BBVSXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAX
Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с FVCSXFSOAX с AMDVXFSOAX с ACLAXFSOAX с MCMVXFSOAX с FXAIX

Доходность на риск

UMCVX vs. FSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c FSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXFSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.39

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.82

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

2.35

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

8.20

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. FSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа FSOAX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и FSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXFSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.39

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и FSOAX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки FSOAX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и FSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMCVXFSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-70.02%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.56%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-35.33%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-35.33%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-47.99%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.84%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-9.99%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.30%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и FSOAX

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMCVXFSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.10%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

15.80%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

19.65%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

21.26%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

22.28%

+2.88%

Сравнение комиссий UMCVX и FSOAX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FSOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и FSOAX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, тогда как FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		13.51%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Часто задаваемые вопросы

UMCVX and FSOAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMCVX has higher volatility (6.27%) compared to FSOAX (4.10%). In terms of maximum drawdown, UMCVX dropped -59.30% vs FSOAX's -70.02%.

UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMCVX и FSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор