Сравнение UMBMX с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 4.28% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMBMX имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции SYLD немного впереди с 12.42%.
UMBMX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.39%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и SYLD
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
UMBMX vs. SYLD — Ранг доходности на риск
UMBMX
SYLD
Сравнение UMBMX c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.45 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.37 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.33 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.92 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и SYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и SYLD
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.87% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и SYLD
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -45.36% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -14.90% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.62% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -45.36% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -3.40% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -5.72% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.83% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и SYLD
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.03% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.48% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 21.53% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 20.91% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 22.96% | -3.90% |