PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMBMX с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMBMX и SYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
8.84%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMBMX имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции SYLD немного впереди с 12.42%.


UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carillon Scout Mid Cap Fund

Cambria Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий UMBMX и SYLD

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.


Доходность на риск

UMBMX vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMBMXSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.45

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.37

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

5.33

+3.13

UMBMX vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMBMXSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между UMBMX и SYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и SYLD

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SYLD в 1.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и SYLD

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UMBMXSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-45.36%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-14.90%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-26.62%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-45.36%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-3.40%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.72%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.83%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и SYLD

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMBMXSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.03%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.48%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

21.53%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

20.91%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.96%

-3.90%