PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBMX с SYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both funds - UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Over the past 10 years, UMBMX returned 12.89%/yr vs 13.02%/yr for SYLD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UMBMX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMBMX показывает доходность 13.74%, а SYLD немного выше – 14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMBMX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции SYLD немного впереди с 13.02%.

UMBMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.74%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.73%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.89%

SYLD

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.91%
1 год
26.98%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.89%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBMX и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		13.74%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		14.35%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between UMBMX and SYLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2013 г.

0.85

The correlation between UMBMX and SYLD shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с FXAIXUMBMX с IJH
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

UMBMX vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.75

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.67

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.91

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

10.60

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и SYLD

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBMXSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-45.36%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-6.93%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-26.62%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-26.62%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-45.36%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.68%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.66%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и SYLD

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBMXSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.99%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.96%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.51%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

20.62%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

22.95%

-3.84%

Сравнение комиссий UMBMX и SYLD

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и SYLD

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности SYLD в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.05%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

UMBMX and SYLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMBMX has higher volatility (4.29%) compared to SYLD (2.99%). In terms of maximum drawdown, UMBMX dropped -49.91% vs SYLD's -45.36%.

UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBMX и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор