Сравнение UMBMX с SYLD

С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMBMX имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции SYLD немного впереди с 12.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UMBMX и SYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности SYLD в 1.94%

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SYLD.

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.