Сравнение UMBMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или FXAIX.
Основные характеристики
| UMBMX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.11% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 25.48% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.31% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.05% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 11.60% |
| Макс. просадка | -53.84% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.89% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMBMX показывает доходность 12.11%, а FXAIX немного ниже – 11.66%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и FXAIX
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMBMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и FXAIX
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 0.15% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% | 20.02% | 5.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и FXAIX
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и FXAIX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.