PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMBMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или VOO.

Корреляция

Корреляция между UMBMX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMBMX:

-0.05

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

UMBMX:

0.15

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

UMBMX:

1.03

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

UMBMX:

0.00

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

UMBMX:

0.00

VOO:

2.93

Индекс Язвы

UMBMX:

11.96%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

UMBMX:

24.04%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

UMBMX:

-53.84%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UMBMX:

-16.70%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.37% против 12.67% соответственно.

UMBMX

С начала года

2.55%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-1.25%

5 лет

9.50%

10 лет

4.37%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMBMX и VOO

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMBMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и VOO

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		0.52%0.53%0.17%1.14%0.08%0.20%0.67%0.55%0.28%0.58%0.90%0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и VOO

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и VOO

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...