Сравнение UMBMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или VOO.
Основные характеристики
| UMBMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 27.49% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.50% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 14.21% | 11.62% |
| Макс. просадка | -53.84% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и VOO
С начала года, UMBMX показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и VOO
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и VOO
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 0.15% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% | 20.02% | 5.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и VOO
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и VOO
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.