Сравнение UMBMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или VOO.
Корреляция
Корреляция между UMBMX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и VOO
Основные характеристики
UMBMX:
0.35
VOO:
1.73
UMBMX:
0.53
VOO:
2.34
UMBMX:
1.10
VOO:
1.32
UMBMX:
0.36
VOO:
2.61
UMBMX:
1.17
VOO:
10.89
UMBMX:
6.03%
VOO:
2.02%
UMBMX:
20.05%
VOO:
12.77%
UMBMX:
-53.84%
VOO:
-33.99%
UMBMX:
-14.77%
VOO:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.88% против 13.21% соответственно.
UMBMX
4.92%
4.74%
0.37%
8.23%
4.71%
4.88%
VOO
2.97%
3.78%
11.71%
23.82%
14.14%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и VOO
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMBMX и VOO
UMBMX
VOO
Сравнение UMBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и VOO
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOO в 1.21%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 0.51% | 0.53% | 0.17% | 1.14% | 0.08% | 0.20% | 0.67% | 0.55% | 0.28% | 0.58% | 0.90% | 0.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и VOO
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и VOO
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.