PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMBMX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		5.10%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.47% против 14.19% соответственно.

UMBMX

1 день
0.79%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.83%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.93%
10 лет*
12.47%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJHUMBMX с SYLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий UMBMX и VOO

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

UMBMX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.53

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.13

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между UMBMX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и VOO

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.79%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и VOO

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMBMXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-33.99%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.90%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-24.52%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-33.99%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.44%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.72%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.57%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и VOO

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMBMXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.27%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.46%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.11%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

16.81%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

17.98%

+1.08%