PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYLD с PKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD с PKW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW).

SYLD и PKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Share BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или PKW.

Корреляция

Корреляция между SYLD и PKW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и PKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.26

PKW:

0.67

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.22

PKW:

1.14

Коэф-т Омега

SYLD:

0.97

PKW:

1.17

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.21

PKW:

0.68

Коэф-т Мартина

SYLD:

-0.58

PKW:

2.30

Индекс Язвы

SYLD:

9.45%

PKW:

6.20%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.56%

PKW:

19.46%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

PKW:

-54.58%

Текущая просадка

SYLD:

-14.19%

PKW:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у PKW с доходностью 2.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции PKW немного впереди с 10.37%.

SYLD

С начала года

-4.72%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-12.51%

1 год

-5.55%

5 лет

21.69%

10 лет

10.14%

PKW

С начала года

2.43%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-3.66%

1 год

12.84%

5 лет

19.81%

10 лет

10.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SYLD и PKW

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.

PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и PKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PKW
Ранг риск-скорректированной доходности PKW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c PKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PKW равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и PKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и PKW

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности PKW в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.17%2.04%1.92%2.20%2.22%1.99%2.08%2.52%1.48%1.92%6.93%4.35%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.84%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и PKW

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки PKW в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и PKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и PKW

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...