Сравнение UMBMX с VINIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или VINIX.
Основные характеристики
UMBMX | VINIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 11.86% |
Дох-ть за 1 год | 27.49% | 31.12% |
Дох-ть за 3 года | 3.07% | 10.02% |
Дох-ть за 5 лет | 10.50% | 15.06% |
Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 13.02% |
Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.61 |
Дневная вол-ть | 14.21% | 11.62% |
Макс. просадка | -53.84% | -55.19% |
Current Drawdown | -0.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и VINIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и VINIX
С начала года, UMBMX показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и VINIX
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMBMX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и VINIX
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VINIX в 2.66%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carillon Scout Mid Cap Fund | 0.15% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% | 20.02% | 5.56% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.66% | 2.97% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и VINIX
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и VINIX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.