PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMBMX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с VINIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или VINIX.

Корреляция

Корреляция между UMBMX и VINIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMBMX:

-0.05

VINIX:

0.61

Коэф-т Сортино

UMBMX:

0.15

VINIX:

1.03

Коэф-т Омега

UMBMX:

1.03

VINIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

UMBMX:

0.00

VINIX:

0.68

Коэф-т Мартина

UMBMX:

0.00

VINIX:

2.58

Индекс Язвы

UMBMX:

11.96%

VINIX:

4.95%

Дневная вол-ть

UMBMX:

24.04%

VINIX:

19.75%

Макс. просадка

UMBMX:

-53.84%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

UMBMX:

-16.70%

VINIX:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 11.37% соответственно.

UMBMX

С начала года

2.55%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-1.25%

5 лет

9.50%

10 лет

4.37%

VINIX

С начала года

-0.37%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-3.18%

1 год

11.98%

5 лет

15.34%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMBMX и VINIX

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMBMX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMBMX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и VINIX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VINIX в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		0.52%0.53%0.17%1.14%0.08%0.20%0.67%0.55%0.28%0.58%0.90%0.10%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.39%2.58%2.97%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и VINIX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и VINIX

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...